VaR。
リスク分析の手法の一つで、一定の期間における資産価値の損失リスクの推定値のこと。

統計上設定された信頼水準において推定される最大損失の形であらわされる。
金融庁「金融検査マニュアル」では、金融機関に対し信用リスク・市場リスクのVaR分析を求めている。
参考：　コスト・アット・リスク、アーニングス・アット・リスク